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內(nèi)容簡介

　　《研究生教材：隨機過程》是適合工科專業(yè)使用的數(shù)學(xué)教科書，內(nèi)容包括隨機過程的基本知識，平穩(wěn)過程的理論和應(yīng)用，平穩(wěn)時間序列的線性模型和預(yù)報，馬爾科夫過程，并附有概率論補充知識。本書在引進概念時強調(diào)直觀性和物理背景，注意闡明定理和結(jié)論的意義和作用，數(shù)學(xué)處理上力求確切和嚴(yán)密，各章配有大量例題和習(xí)題，便于教學(xué)和自學(xué)。本書可作高等院校工科各專業(yè)研究生或高年級本科生教材，也可供科學(xué)技術(shù)工作者閱讀參考。

作者簡介

　　汪榮鑫，1936年生，1957年畢業(yè)于北京大學(xué)數(shù)學(xué)力學(xué)系?，F(xiàn)為西安交通大學(xué)副教授，中國數(shù)學(xué)會概率統(tǒng)計學(xué)會理事、西安交通大學(xué)應(yīng)用概率教研室主任。多年來從事概率論與數(shù)理統(tǒng)計教學(xué)，以及應(yīng)用概率和排隊論的研究。近年來主要論文有：《隨機服務(wù)系統(tǒng)的逼近理論》《SM/M/C排隊系統(tǒng)瞬時性態(tài)的某些結(jié)果》、《高負荷GI/G/1數(shù)系統(tǒng)中等待時間的Berry—Esseea界》、《多服務(wù)臺PR優(yōu)先原則排隊系統(tǒng)弱收斂極限》、《隨機服務(wù)系統(tǒng)一般模型的仿真的應(yīng)用》等7篇（某些論文和他人合作）。還編寫了《數(shù)理統(tǒng)計》教材已如西安交通大學(xué)出版社出版。

圖書目錄

前言
第1章隨機過程基本概念
1 隨機過程及其概率分布
2 隨機過程的數(shù)字特征
3 兩個隨機過程的聯(lián)合分布和數(shù)字特征
4 復(fù)（值）隨機過程
5 隨機微積分
習(xí)題
第二章平穩(wěn)過程
1 平穩(wěn)過程概念
2 相關(guān)函數(shù)的性質(zhì)
3 各態(tài)歷經(jīng)性
4 平衡過程的（功率）譜密度
5 平衡過程的譜分解
6 線性系統(tǒng)中的平衡過程
習(xí)題
第三章平穩(wěn)時間序列的線性模型和預(yù)報
1 時間序列及其實例
2 平穩(wěn)時間序列及其線性模型
3 各類線性模型的性質(zhì)
4 模型識別——確定線性模型的類別、階數(shù)
5 模型參數(shù)估計
6 平衡時間序列的預(yù)報，遞推預(yù)報法
7 直接預(yù)報法
習(xí)題
第四章馬爾科夫過程
1 馬爾科夫過程的直觀描述
2 馬爾科夫鏈
3 時間連續(xù)狀態(tài)離散的馬爾科夫過程
4 泊松過程及其性質(zhì)
5 時間連續(xù)狀態(tài)連續(xù)的馬爾科夫過程，維納過程
習(xí)題
附錄概率論的補充知識
1 概率空間，隨機變量
2 隨機變量的特征函數(shù)
3 隨機矢量其多維特征函數(shù)，正態(tài)隨機矢機矢量
習(xí)題
參考書
習(xí)題答案