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內(nèi)容簡介

　　目前我國商業(yè)銀行面臨的最大風(fēng)險莫過于信用風(fēng)險，如何盡快提高信用風(fēng)險管理水平已成為“入世”后我國銀行界面臨的最為緊迫的課題。與此同時，2001年1月巴塞爾資本協(xié)議公布了第二次征求意見稿，新資本協(xié)議提出的監(jiān)管架構(gòu)將成為今后若干年內(nèi)國際銀行界的“游戲規(guī)則”，該協(xié)議的公布與實施將給從封閉走向開放的中國銀行業(yè)帶來極大的挑戰(zhàn)。本書以2001年巴塞爾新資本協(xié)議信用風(fēng)險管理的理念為指導(dǎo)，以國際活躍銀行信用風(fēng)險管理系統(tǒng)（思路、架構(gòu)、方法）為目標，以中國銀行界的實際狀況為立足點，沿著信用風(fēng)險管理的制度與技術(shù)線路分別展開論述。一方面介紹了包括統(tǒng)一授信與盡職調(diào)查、公司治理機制等在內(nèi)的信用風(fēng)險管理制度建設(shè)；另一方面則著重介紹了國際活躍銀行流行的資產(chǎn)組合管理工具和模型，以及圍繞資產(chǎn)組合管理展開的績效考核、經(jīng)濟資本配置和貸款定價等做法。全書力圖在展示科學(xué)的信用風(fēng)險管理方法的同時，指明國內(nèi)銀行界在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域內(nèi)與國外同行的差距，同時明確今后若干年內(nèi)國內(nèi)銀行界在該領(lǐng)域努力的方向。

作者簡介

　　章彰，山西人，1972年出生。1994年、1997年分別于南開大學(xué)獲經(jīng)濟學(xué)學(xué)土、碩土學(xué)位，2000年于中國社會科學(xué)院獲經(jīng)濟學(xué)博土學(xué)位。主要研究領(lǐng)域為風(fēng)險投資和商業(yè)銀行風(fēng)險管理，先后在《世界經(jīng)濟與政治》、《證券市場導(dǎo)報》等核心學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表了《政府型創(chuàng)業(yè)投資基金的組織與效率》、《試析創(chuàng)業(yè)投資中的若干契約安排》等10多篇論文，與他人合著《經(jīng)濟全球化：福兮？禍兮？》一書。現(xiàn)供職于中國銀行總行風(fēng)險管理部。

圖書目錄

第1章風(fēng)險范疇與風(fēng)險管理
第1節(jié)銀行加強風(fēng)險管理的金融背景
第2節(jié)銀行風(fēng)險管理的對象
第3節(jié)風(fēng)險管理的信息系統(tǒng)
第4節(jié)國內(nèi)商業(yè)銀行信息系統(tǒng)建設(shè)中存在的問題
第2章風(fēng)險管理戰(zhàn)略.偏好.政策.過程與組織架構(gòu)
第1節(jié)風(fēng)險管理戰(zhàn)略.偏好.政策與過程
第2節(jié)風(fēng)險管理組織形式及特點
第3節(jié)風(fēng)險管理部門的職能定位
第4節(jié)澳大利亞銀行界風(fēng)險管理的組織架構(gòu)
第5節(jié)新加坡銀行界風(fēng)險管理的組織架構(gòu)
第6節(jié)風(fēng)險管理模式的經(jīng)驗借鑒
第3章統(tǒng)一授信與盡職調(diào)查
第1節(jié)統(tǒng)一授信
第2節(jié)集團客戶統(tǒng)一授信
第3節(jié)客戶最高風(fēng)險限額的確定
第4節(jié)風(fēng)險限額的調(diào)整和占用
第5節(jié)授信額度管理
第6節(jié)盡職調(diào)查
第4章客戶信用評級與貸款風(fēng)險分類
第1節(jié)客戶信用評級體系
第2節(jié)評級中的定性分析與定量分析
第3節(jié)違約概率的測算
第4節(jié)貸款風(fēng)險分類體系
第5節(jié)現(xiàn)行貸款風(fēng)險分類標準存在的問題及解決方案的探討
第6節(jié)貸款風(fēng)險分類與貸款準備金提取
第5章國別（地區(qū)）風(fēng)險與行業(yè)風(fēng)險分析
第1節(jié)國別風(fēng)險范疇
第2節(jié)衡量國別風(fēng)險的思路
第3節(jié)衡量國別風(fēng)險的方法
第4節(jié)國別風(fēng)險管理策略
第5節(jié)我國商業(yè)銀行構(gòu)建國別風(fēng)險指標體系的初步設(shè)想
第6節(jié)對國內(nèi)地區(qū)風(fēng)險指標體系的初步設(shè)想
第7節(jié)對行業(yè)風(fēng)險的度量
附錄全行業(yè)風(fēng)險分析報告范式
第6章資產(chǎn)組合管理工具——VaR
第1節(jié)敏感度與波動度
第2節(jié)VaR概念及特點
第3節(jié)VaR的度量方法
第4節(jié)壓力測試
第7章資產(chǎn)組合管理模型
第1節(jié)CreditMetrics模型
第2節(jié)KMV模型
第3節(jié)CreditRisk+模型
第4節(jié)CreditPortfolioView模型
第8章以風(fēng)險為核心的績效考核
第1節(jié)RAROC的含義
第2節(jié)RAROC的金融理論解釋
第3節(jié)美洲銀行RAROC考核的做法
第4節(jié)SVA的概念及內(nèi)涵
第5節(jié)提高股東附加價值的手段
第9章經(jīng)濟資本配置與貸款定價
第1節(jié)監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本的區(qū)別
第2節(jié)資本配置的原則與方法
第3節(jié)貸款定價
第10章公司治理機制建設(shè)與風(fēng)險管理效果
第1節(jié)對公司治理機制的理論探討
第2節(jié)公司治理機制的關(guān)鍵要素
第3節(jié)巴塞爾委員會對公司治理機制的相關(guān)規(guī)定
第4節(jié)國有商業(yè)銀行的公司治理機制與股權(quán)改革
第5節(jié)公司治理機制對風(fēng)險管理效果的影響
第11章新資本協(xié)議對中國銀行界的挑戰(zhàn)
第1節(jié)巴塞爾資本協(xié)議的擅變
第2節(jié)對標準法和內(nèi)部評級法的爭論
第3節(jié)我國銀行界對實施新協(xié)議的觀點
第4節(jié)新資本協(xié)議給監(jiān)管部門的壓力
第5節(jié)人民銀行與商業(yè)銀行合作研究應(yīng)對之策
參考文獻
附件：巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法（2001年1月）
后記