隨機(jī)過程

前言
第一章 引論
1.1 引言
1.2 條件期望、矩母函數(shù)
1.3 收斂性
習(xí)題一
第二章 Poisson過程
2.1 Poisson過程
2.2 與Poisson過程相聯(lián)系的若干分布
2.3 Poisson過程的推廣
習(xí)題二
第三章 Markov過程
3.1 Markov鏈的定義和例子
3.2 Markov鏈的狀態(tài)分類
3.3 Markov鏈的極限定理與平穩(wěn)分布
3.4 分支過程
3.5 連續(xù)時間Markov鏈
3.6 生滅過程
習(xí)題三
第四章 平穩(wěn)過程
4.1 定義和例子
4.2 遍歷性定理
4.3 平穩(wěn)過程的協(xié)方差函數(shù)和功率譜密度
4.4 平穩(wěn)序列的預(yù)報(bào)
習(xí)題四
附錄A
附錄B
第五章 Brown運(yùn)動
5.1 定義
5.2 Brwn運(yùn)動的性質(zhì)
5.3 隨機(jī)積分和隨機(jī)微分方程
5.4 Brown運(yùn)動的其他一些應(yīng)用
習(xí)題五
附表
參考文獻(xiàn)