金融期貨與期權(quán)

     目錄
   前言
    上篇 金融期貨
   第一章 金融期貨概述
    第一節(jié) 金融期貨的產(chǎn)生與發(fā)展
    一、金融期貨的定義
    二、金融期貨的產(chǎn)生
    三、金融期貨的發(fā)展
    第二節(jié) 金融期貨的基本特性
    一、金融商品的基本特性
    二、金融期貨交易的基本特性
    第三節(jié) 金融期貨交易的基本規(guī)則
    一、金融期貨合約的基本要素
    二、金融期貨的保證金制度
    三、金融期貨交易的訂單
    第四節(jié) 金融期貨市場
    一、金融期貨市場的基本類型
    二、金融期貨市場的基本結(jié)構(gòu)
    三、金融期貨市場的基本功能
    四、世界主要金融期貨市場簡介
   第二章 外匯期貨
    第一節(jié) 外匯與匯率
    一、外匯的概念
    二、匯率及其標(biāo)價方法
    三、決定和影響匯率的基本因素
    四、外匯風(fēng)險(xiǎn)及其防范
    第二節(jié) 外匯期貨及其特點(diǎn)
    一、外匯期貨的概念
    二、外匯期貨與遠(yuǎn)期外匯交易的區(qū)別和聯(lián)系
    第三節(jié) 外匯期貨的交易規(guī)則
    一、外匯期貨的報(bào)價方式與行情表解讀
    二、外匯期貨的合約規(guī)格
    第四節(jié) 購買力平價說與利率平價說
    一、購買力平價說
    二、利率平價說
   第三章 利率期貨
    第一節(jié) 債務(wù)憑證及其價格與收益
    一、債務(wù)憑證的種類
    二、債務(wù)憑證的價格與收益
    第二節(jié) 利率期貨的產(chǎn)生與發(fā)展
    一、利率期貨的產(chǎn)生
    二、利率期貨的發(fā)展
    三、利率期貨的主要種類
    第三節(jié) 短期利率期貨的交易規(guī)則
    一、國庫券期貨的交易規(guī)則
    二、歐洲美元定期存款期貨的交易規(guī)則
    第四節(jié) 長期利率期貨的交易規(guī)則
    一、長期國債期貨的報(bào)價方式與行情表解讀
    二、長期國債期貨的合約規(guī)格
    三、轉(zhuǎn)換系數(shù)與發(fā)票金額的確定
    四、最便宜可交割債券
   第四章 股價指數(shù)期貨
    第一節(jié) 股價指數(shù)及其編制
    一、股價指數(shù)的概念
    二、股價指數(shù)的編制方法
    三、世界著名股價指數(shù)簡介
    第二節(jié) 股價指數(shù)期貨的產(chǎn)生與發(fā)展
    一、股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
    二、股價指數(shù)期貨的產(chǎn)生
    三、股價指數(shù)期貨的發(fā)展
    第三節(jié) 股價指數(shù)期貨的交易規(guī)則
    一、股價指數(shù)期貨的報(bào)價方式
    二、股價指數(shù)期貨的合約規(guī)格
    三 股價指數(shù)期貨的現(xiàn)金結(jié)算方式
   第五章 金融期貨的套期保值
    第一節(jié) 金融期貨套期保值的基本原理
    第二節(jié) 金融期貨套期保值的基本步驟
    一、金融風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)與套期保值目標(biāo)的確定
    二、套期保值工具的比較與選擇
    三、套期保值比率的確定
    四、套期保值策略的制定與實(shí)施
    五、套期保值過程的監(jiān)控與評價
    第三節(jié) 外匯期貨的套期保值
    一、多頭套期保值
    二、空頭套期保值
    三、交叉套期保值
    第四節(jié) 短期利率期貨的套期保值
    一、國庫券期貨的套期保值
    二、歐洲美元期貨的套期保值
    第五節(jié) 長期利率期貨的套期保值
    一、轉(zhuǎn)換系數(shù)模型
    二、回歸模型
    三、存續(xù)期模型
    第六節(jié) 股價指數(shù)期貨的套期保值
    一、股價指數(shù)期貨的空頭套期保值
    二、股價指數(shù)期貨的多頭套期保值
    三、貝他系數(shù)與股價指數(shù)期貨的套期保值
   第六章 金融期貨的套利與投機(jī)
    第一節(jié) 套利與投機(jī)的異同
    一、套利的定義與性質(zhì)
    二、投機(jī)的定義與性質(zhì)
    三、套利與投機(jī)的區(qū)別
    第二節(jié) 套利與投機(jī)在金融期貨交易中的作用
    一、承擔(dān)金融風(fēng)險(xiǎn)，為套期保值者轉(zhuǎn)移金融風(fēng)險(xiǎn)提供必備的條件
    二、平衡金融期貨合約的供求，縮小金融期貨價格的波動幅度，促進(jìn)均衡價格的形成
    三、增加市場流動性，為套期保值者提供交易上的便利
    第三節(jié) 金融期貨的套利策略
    一、合約內(nèi)價差
    二、合約間價差
    三、市場間價差
    第四節(jié) 金融期貨的投機(jī)策略
    一、金融期貨的多頭投機(jī)
    二、金融期貨的空頭投機(jī)
    三、金融期貨投機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)管理
   第七章 金融期貨價格的分析與預(yù)測
    第一節(jié) 金融期貨的理論價格及其決定
    一、金融期貨價格與金融現(xiàn)貨價格的關(guān)系
    二、持有成本與理論期貨價格的決定
    三、現(xiàn)貨——持有套利與金融期貨之理論價格的形成
    四、金融期貨之理論價格的計(jì)算方法
    第二節(jié) 金融期貨價格的基本分析法
    一、市場供求原理
    二、決定與影響金融期貨價格的基本因素
    三、政府的財(cái)政政策與貨幣政策
    四、對基本分析法的簡要評價
    第三節(jié) 金融期貨價格的技術(shù)分析法
    一、圖形分析法
    二、統(tǒng)計(jì)分析法
    三、對技術(shù)分析法的簡要評價
    下篇 金融期權(quán)
   第八章 金融期權(quán)概述
    第一節(jié) 金融期權(quán)的基本概念
    一、期權(quán)購買者與期權(quán)出售者
    二、買入期權(quán)與賣出期權(quán)
    三、協(xié)定價格
    四、期權(quán)費(fèi)
    五、歐洲式期權(quán)與美國式期權(quán)
    六、實(shí)值、虛值與平價
    第二節(jié) 金融期權(quán)市場及其交易制度
    一、金融期權(quán)市場的產(chǎn)生與發(fā)展
    二、金融期權(quán)市場的交易制度
    三、金融期權(quán)的報(bào)價方式與行情表解讀
    第三節(jié) 金融期權(quán)的主要種類
    一、金融期權(quán)的分類
    二、主要金融期權(quán)合約簡介
    第四節(jié) 金融期權(quán)交易的基本策略
    一、買進(jìn)看漲期權(quán)
    二、賣出看漲期權(quán)
    三、買進(jìn)看跌期權(quán)
    四、賣出看跌期權(quán)
    第五節(jié) 金融期權(quán)與金融期貨的比較
    一、權(quán)利與義務(wù)的對稱性不同
    二、履約保證不同
    三、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)不同
    四、盈利與虧損的特點(diǎn)不同
    五、標(biāo)的物不同
    六、套期保值的作用和效果不同
   第九章 金融期權(quán)的定價模型
    第一節(jié) 金融期權(quán)價格的構(gòu)成
    一、內(nèi)在價值
    二、時間價值
    三、影響期權(quán)價格的主要因素
    第二節(jié) 布萊克—斯科爾斯模型
    一、布萊克—斯科爾斯模型的假設(shè)條件
    二、現(xiàn)貨看漲期權(quán)的定價模型
    三、期貨看漲期權(quán)的定價模型
    四、看跌期權(quán)的定價模型
    五、布萊克—斯科爾斯模型的應(yīng)用
    第三節(jié) 二項(xiàng)式模型
    一、一期間模型
    二、多期間模型
    第四節(jié) 金融期權(quán)價格的敏感性指標(biāo)
    一、Delta（8）
    二、G8mma（γ）
    三、Lambda（λ）
    四、Theta（θ）
    五、Rho（ρ）
   第十章 金融期權(quán)的價差交易策略
    第一節(jié) 垂直價差
    一、牛市看漲期權(quán)價差
    二、牛市看跌期權(quán)價差
    三、熊市看漲期權(quán)價差
    四、熊市看跌期權(quán)價差
    第二節(jié) 蝶狀價差
    一、多頭蝶狀價差
    二、空頭蝶狀價差
    三、蝶狀價差的性質(zhì)
    四、蝶狀價差的適用場合及協(xié)定價格的選擇
    第三節(jié) 比率價差
    第四節(jié) 水平價差
   第十一章 金融期權(quán)的對敲策略與合成策略
    第一節(jié) 同價對敲
    一、等量同價對敲
    二、不等量同價對敲
    第二節(jié) 異價對敲
    一、買進(jìn)異價對敲
    二、賣出異價對敲
    第三節(jié) 合成期貨
    一、合成買進(jìn)期貨
    二、合成賣出期貨
    三、期權(quán)費(fèi)收支與合成期貨的價格
    第四節(jié) 合成期權(quán)
    一、合成買進(jìn)看漲期權(quán)
    二、合成買進(jìn)看跌期權(quán)
    三、合成賣出看跌期權(quán)
    四、合成賣出看漲期權(quán)
   參考書目