西方銀行資本管理：銀行內(nèi)部最佳資本配置方法

銀行的資本配置
*對(duì)資本配置迫切需求
*什么是資本管理
第1章
資本概述
*銀行資本標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展
*資本的功能
*資本的構(gòu)成
*銀行資本的持有情況
*案例研究：花旗銀行
*案例研究：勞埃德銀行
*案例研究：銀行家信托公司
*資本水平的決定因素
*資本的利用
第2章
資本管理概述
*資本的重要性
*看待資本的四種視角
*監(jiān)管資本：銀行穩(wěn)定的指示器
*監(jiān)管資本：經(jīng)營(yíng)的限制因素之一
*資本水平與信用等級(jí)
*可使用資本與所需資本水平
*資本配置體系的內(nèi)容
第3章
可使用資本的管理
*資本充足性管理
*資本構(gòu)成確定
*資本投資
*資金管理者的重要性
第4章
資本工具
*權(quán)益工具
*混合型權(quán)益工具
*債務(wù)工具
*資本結(jié)構(gòu)管理
*剩余資本處理
第5章
資本配置與資本投資
*資本投資
*資本配置
*資本收益率的計(jì)算
第6章
風(fēng)險(xiǎn)資本模型概述
*風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整業(yè)績(jī)衡量
*RAROC與RORAC模型
*風(fēng)險(xiǎn)模型的用途
*風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法簡(jiǎn)介
*預(yù)期損失調(diào)整
*風(fēng)險(xiǎn)種類與風(fēng)險(xiǎn)因素
*特定業(yè)務(wù)的波動(dòng)因素
*模型的關(guān)鍵參數(shù)：置信水平和持有期
*市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成的確定
*信用風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成的確定
*操作風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成的確定
*三種風(fēng)險(xiǎn)模型的加總
*PAPM的局限性
第7章
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型
*風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值概念
*風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的假設(shè)
*交易投資組合風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估
*風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算問(wèn)題之一：持有期
*風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算問(wèn)題之二：彎曲的價(jià)格圖形
*風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算問(wèn)題之三：相關(guān)性
*風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算問(wèn)題之四：觀測(cè)期
*確定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的其他方法
*非交易賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)的確定
第8章
信用風(fēng)險(xiǎn)模型
*信用風(fēng)險(xiǎn)的框架
*計(jì)算預(yù)期損失
*計(jì)算一筆業(yè)務(wù)的非預(yù)期損頭
*計(jì)算投資組合的非預(yù)期損失
*建立風(fēng)險(xiǎn)資本模型
*信用風(fēng)險(xiǎn)的錯(cuò)誤定價(jià)
*信用風(fēng)險(xiǎn)與信用評(píng)級(jí)
*信用風(fēng)險(xiǎn)與貸款組合的多樣化
第9章
操作風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)模型
*意外事件風(fēng)險(xiǎn)
*經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
*建立操作風(fēng)險(xiǎn)模型
*調(diào)整預(yù)期損失
*操作風(fēng)險(xiǎn)的資本配置
第10章
風(fēng)險(xiǎn)收益模型概述
*自上而下的風(fēng)險(xiǎn)收益模型
*風(fēng)險(xiǎn)收益與經(jīng)濟(jì)資本
*風(fēng)險(xiǎn)收益與決策支持
*經(jīng)濟(jì)資本的保險(xiǎn)功能
*將風(fēng)險(xiǎn)收益納入總體資本框架
*時(shí)間單位的選擇
*多樣化的影響
*風(fēng)險(xiǎn)收益模型的缺陷
*風(fēng)險(xiǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)資本模型的比較
第11章
風(fēng)險(xiǎn)收益模型的應(yīng)用
*基本的風(fēng)險(xiǎn)收益模型
*應(yīng)用舉例：在全行范圍的應(yīng)用
*應(yīng)用舉例：在業(yè)務(wù)部門的應(yīng)用
*風(fēng)險(xiǎn)收益與RORAC
第12章
實(shí)施資本配置的要點(diǎn)概述
*經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)與股東價(jià)值
*確定資本成本
*監(jiān)管資本對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的約束
*資本配置的具體步驟
第13章
經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)與股東價(jià)值
*確定折現(xiàn)率
*確定現(xiàn)金收入
*確定資本使用額
*計(jì)算股東價(jià)值：現(xiàn)金流折現(xiàn)法
*合成權(quán)益：經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)理論的應(yīng)用
*股票回購(gòu)：股東價(jià)值理論的應(yīng)用
第14章
確定資本成本
*確定資本收益率目標(biāo)
*用資本資產(chǎn)定價(jià)模型估計(jì)資本成本
*用“風(fēng)險(xiǎn)——收益”關(guān)系確定預(yù)期收益率
*用股利增長(zhǎng)模型確定預(yù)期收益率
*內(nèi)部收益率與股東要求收益率的差異
*市場(chǎng)／賬面價(jià)值比率與目標(biāo)收益率
第15章
本書模型實(shí)際運(yùn)用的常見問(wèn)題
*市價(jià)重估法與應(yīng)計(jì)法的會(huì)計(jì)處理
*資金轉(zhuǎn)移定價(jià)的確定
*凈現(xiàn)值法下未來(lái)資本成本的計(jì)量
*模型矯正的重要性