證券投資學(xué)講義

第一章證券投資概論
第一節(jié)證券投資的基礎(chǔ)知識
第二節(jié)債券投資和股票投資
第三節(jié)金融衍生品的投資
第四節(jié)證券投資與投機(jī)活動
復(fù)習(xí)思考題
第二章與證券投資有關(guān)的財務(wù)基礎(chǔ)知識
第一節(jié)貨幣的時間價值
第二節(jié)單筆資金的終值與現(xiàn)值
第三節(jié)普通年金.即付年金的終值與現(xiàn)值
第四節(jié)永續(xù)年金的現(xiàn)值及增長型永續(xù)年金的現(xiàn)值
附一現(xiàn)金流動的形式及其終值和現(xiàn)值的計算方法
附二使投資額（儲蓄額）翻一番所需要的時間
復(fù)習(xí)思考題
第三章證券投資的收益率分析
第一節(jié)債券投資的收益率
第二節(jié)不同金融工具在收益率衡量上的差別
第三節(jié)附息債券的到期收益率
第四節(jié)股權(quán)投資的收益率衡量指標(biāo)
第五節(jié)證券投資的平均收益率
第六節(jié)期貨投資和期權(quán)投資的收益率問題
復(fù)習(xí)思考題
第四章證券投資的風(fēng)險評估
第一節(jié)風(fēng)險的定義及證券投資所涉及的主要風(fēng)險
第二節(jié)證券投資的信用風(fēng)險評估體系
第三節(jié)衡量利率風(fēng)險的兩個重要指標(biāo)
第四節(jié)證券投資中的無風(fēng)險資產(chǎn)
復(fù)習(xí)思考題
第五章預(yù)期收益及其方差或標(biāo)準(zhǔn)差的“二參數(shù)分析”
第一節(jié)證券投資的預(yù)期收益及其標(biāo)準(zhǔn)差
第二節(jié)資產(chǎn)組合的收益及其風(fēng)險
第三節(jié)資產(chǎn)組合的“二參數(shù)分析”
復(fù)習(xí)思考題
第六章馬科維茨的資產(chǎn)組合理論
第一節(jié)投資收益與投資風(fēng)險的權(quán)衡
第二節(jié)投資的“可行集”和馬科維茨的“效率集”
第三節(jié)證券收益之間的相關(guān)性與投資的“效率邊界”
第四節(jié)零相關(guān)的組合原理在保險業(yè)務(wù)中的運用
復(fù)習(xí)思考題
第七章夏普的資本市場理論
第一節(jié)引入無風(fēng)險資產(chǎn)對投資的“效率邊界”的影響
第二節(jié)證券投資領(lǐng)域中的財務(wù)杠桿作用
第三節(jié)系統(tǒng)風(fēng)險與非系統(tǒng)風(fēng)險及有價證券的“特征線”
第四節(jié)普通股股票的定價模型之一：資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）
第五節(jié)資本資產(chǎn)定價模型的實際運用
復(fù)習(xí)思考題
第八章有價證券的定價模型
第一節(jié)債券的定價
第二節(jié)優(yōu)先股股票的定價
第三節(jié)普通股股票的定價模型之二：股利估價模型（DVM）
第四節(jié)股利增長的動態(tài)型式對股票定價的影響
第五節(jié)普通股股票定價的模擬實例
復(fù)習(xí)思考題
第九章證券投資的市場行情變化與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境
第一節(jié)證券市場的行情變化
第二節(jié)導(dǎo)致債券行情發(fā)生變化的宏觀經(jīng)濟(jì)因素
第三節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)變量對股票市場行情的影響
第四節(jié)影響股市運行的非經(jīng)濟(jì)因素及市場內(nèi)部原因
復(fù)習(xí)思考題
第十章營業(yè)杠桿和財務(wù)杠桿對上南公司的作用
第一節(jié)杠桿作用簡介
第二節(jié)營業(yè)杠桿與經(jīng)營風(fēng)險
第三節(jié)財務(wù)杠桿與財務(wù)風(fēng)險
第四節(jié)合并杠桿的作用與企業(yè)的綜合風(fēng)險
復(fù)習(xí)思考題
第十一章上市公司財務(wù)報表的分析技巧
第一節(jié)上市公司的主要財務(wù)報表及其分析重點
第二節(jié)上市公司財務(wù)報表分析技巧之一：橫向.縱向和趨勢分析
第三節(jié)上市公司財務(wù)報表分析技巧之二：財務(wù)比率分析
第四節(jié)財務(wù)比率綜合分析的模型——杜邦模型
復(fù)習(xí)思考題
附錄
附表1單筆資金的終值系數(shù)表
附表2單筆資金的現(xiàn)值系數(shù)表
附表3年金的終值系數(shù)表
附表4年金的現(xiàn)值系數(shù)表