動態(tài)經濟計量學

總前言
序言
第一部分經濟計量學的概念及建模過程
第1章緒論
1.1應用經濟計量模型
1.2經濟計量學中的主要問題
1.3本書的主旨
1.4建設性與批判性
1.5科學研究方法簡論
1.6理論.工具與實據
1.7經濟分析與統(tǒng)計理論
1.8對應不同情形的理論
1.8.1概率論
1.8.2估計理論
1.8.3建模理論
1.8.4預測理論
1.8.5方法論危機之源
1.9經濟時序例舉
1.10數據生成過程首探
1.11經驗模型及其演繹本質
習題
第2章基礎概念
2.1參數
2.2常數性
2.3結構
2.4分布形式
2.5識別與觀測等價性
2.6相依性
2.7隨機過程
2.8條件化
2.9白噪聲
2.10自相關
2.11平穩(wěn)性
2.12單整性
2.13協(xié)整性
2.14趨勢
2.15異方差
2.16維數
2.17總合
2.18邊緣化
2.19數據生成過程的廣義表達式
2.20靜態(tài)模型一例
2.21計量模型.統(tǒng)計機制與數據生成過程
2.22因子分解
2.23新生過程
2.24經驗式應用模型
2.25白噪過程與新生過程
2.26序列因子分解
2.27模型設計
2.28動態(tài)模型一例
習題
第3章基礎分析工具
3.1未知參數的估計
3.1.1估計一例
3.1.2遞歸估計法
3.1.3遞歸估計一例
3.2模型評價方法
3.3檢驗統(tǒng)計量
3.4漸近分布法
3.5蒙特卡羅(MonteCarlo)法
3.5.1分布抽樣
3.5.2對立變量法
3.5.3控制變量法
3.5.4響應表面法
3.5.5不變性
3.5.6遞歸蒙特卡羅法
3.6遍歷性
3.7非平穩(wěn)性
3.8范題一例
3.9向量式布朗運動
3.10蒙特卡羅法一例
習題
第4章動態(tài)性與相依性
4.1謬回歸
4.2謬回歸分析
4.3趨勢偽消除
4.4一階自回歸動態(tài)過程
4.5動態(tài)約化
4.6相依性
4.7協(xié)整關系
4.8雙變量之動態(tài)性
4.9范題一例
習題
第5章外生性及因果關系
5.1什么是外生變量?
5.2反例二則
5.2.1反例之一：外生性與預期
5.2.2反例之二：外生性與給定的回歸解釋變量
5.3弱外生性
5.4蛛網模型
5.5反例之反思
5.6嚴外生概念的含混性
5.7我們是否能發(fā)覺外生性設定錯誤?
5.7.1t相對于Xt--1不具新生性
5.7.2t是白噪過程
5.8強外生性
5.9超外生性
5.10超外生性之例
5.11因果性
5.11.1戈氏非因果性
5.11.2政策干預下的抗變性
5.12范例二則
5.13弱外生性與單位根
5.13.1一對協(xié)整變量構成的模型
5.13.2有關外生性的六種情況
5.13.3極限分布
5.13.4統(tǒng)計推斷
5.13.5蒙特卡羅試驗一則
習題
第6章線性模型之含義
6.1yt=B'Zt+t之四種解釋
6.1.1回歸式
6.1.2最小二乘線性逼近式
6.1.3應變計劃模型
6.1.4行為模型
6.2預期的形成
6.2.1合理預期
6.2.2無偏預期
6.2.3基于數據的預期
6.3自回歸修正
6.4自回歸分布延遲模型：動態(tài)條件模型之基本式
6.5延遲項及其測度問題
6.5.1動態(tài)模型之靜態(tài)解
6.5.2延遲之分布
6.5.3經驗性延遲項分布之含義
6.6AD(1,1)模型之蒙特卡羅試驗
6.6.1系數估值之偏差
6.6.2系數之標準均差
6.6.3參數之常數性檢驗
6.7實例一則
6.8題解一則
習題
第7章線性模型種類
7.1導言
7.2靜態(tài)回歸模型
7.3自回歸模型
7.4數據差分回歸模型
7.5導標模型
7.6偏調模型
7.7共因子模型
7.8有限分布延遲模型
7.9盲始模型
7.10均衡修正模型
7.10.1協(xié)整性
7.10.2隨機線性控制系統(tǒng)的控制形式
7.10.3經驗性研究成果
7.11范題二則
7.11.1偏調式與均衡修正式
7.11.2協(xié)整關系表達式
7.12小結
7.12.1擬合程度
7.12.2延遲之分布形狀
習題
第8章動態(tài)方程組
8.1導言
8.2動態(tài)方程組之統(tǒng)計模型
8.3動態(tài)方程組之理論模型
8.4閉式模型
8.4.1模型結構
8.4.2線性變換下的不變性
8.4.3協(xié)整
8.5開式模型
8.5.1條件模型
8.5.2聯(lián)立方程組模型
8.5.3協(xié)整
8.6動態(tài)方程組的建模過程
8.6.1動態(tài)方程組與經濟系統(tǒng)
8.6.2邊緣化檢驗
8.6.3聯(lián)立性
8.6.4識別條件
8.6.5弱外生檢驗
8.6.6動態(tài)方程組的協(xié)整性質
8.6.7跨方程間的相依性
8.6.8動態(tài)性
8.7線性模型分類
8.7.1向量均衡修正模型
8.7.2靜態(tài)方程組模型
8.7.3向量自回歸模型
8.7.4差分式方程組模型
8.7.5向量導標式模型
8.7.6偏調式模型
8.7.7共因子式模型
8.7.8有限分布延遲模型
8.7.9盲始模型
8.7.10應用范例
8.8線性方程組內的常見模型
8.8.1向量自回歸模型
8.8.2向量均衡修正模型
8.8.3聯(lián)立方程組模型
8.8.4條件模型
8.8.5條件聯(lián)立模型
8.8.6因果鏈模型
8.8.7塊遞歸式
8.8.8三角式
8.8.9經驗模型范例
8.9動態(tài)方程組分析
8.9.1動態(tài)乘數
8.9.2最終式
8.9.3非線性模型
8.9.4動態(tài)模擬
習題
第9章約化理論
9.1導言
9.2數據變換與總合
9.3關注參數
9.4數據分塊
9.5邊緣化
9.6序列因子分解
9.7I(O)映射
9.8條件因子分解
9.9常數性
9.10延遲項舍位
9.11函數形式
9.12衍生模型
9.13經濟計量概念：測度無信息損失的標準
9.14隱式模型設計
9.15顯式模型設計
9.16模型評價的信息分類法
9.16.1過去數據
9.16.2現在數據
9.16.3將來數據
9.16.4理論信息
9.16.5測度信息
9.16.6對立模型
習題
第二部分經濟計量分析中的統(tǒng)計方法
第10章似然法
10.1第一部分的回顧
10.2統(tǒng)計模型
10.3參數估計的標準與方法
10.4似然函數
10.5極大似然估計
10.6似然方程的性質
10.7極大似然估計量的性質
10.8極大似然估計量的大樣本性質
10.9范例二則
10.10由V≠-1引致的錯誤推斷
10.11衍生的分布
10.12漸近等價
10.13集中似然函數
10.14邊緣分布與條件分布
10.15估計量生成式
10.16范例,共因子動態(tài)式的估計量生成式
習題
第11章聯(lián)立方程組
11.1導言
11.2統(tǒng)計方程組
11.3統(tǒng)計方程組的動態(tài)設定
11.4統(tǒng)計方程組的估計
11.5統(tǒng)計方程組的協(xié)整估計
11.6統(tǒng)計方程組的評價
11.7協(xié)整分析實例
11.8經濟計量模型
11.9識別
11.10聯(lián)立方程組的估計量生成式
11.10.1非線性參數
11.10.2向量自回歸型誤差
11.11示題一解
11.12聯(lián)立方程建模
11.13模型約化衍生的統(tǒng)計量
11.14模型估計范例
習題
第12章變量之測度問題
12.1導言
12.2變量之測度誤差
12.2.1變量含誤差式模型
12.2.2工具變量法
12.3含潛變量之動態(tài)模型
12.3.1含潛變量模型的參數估計法
12.3.2含潛變量模型的動態(tài)性質
12.4統(tǒng)計指標修正中的I(1)性
12.4.1物價指數的修正
12.4.2范例一則
12.5測度誤差對均衡修正模型之影響
習題
第13章模型的檢驗與評價
13.1檢驗的統(tǒng)計學框架
13.2非中心X2分布
13.3檢驗的大樣本性質
13.4非中心X2分布之含義
13.5檢驗之勢
13.6檢驗的似然比.沃爾德及拉格朗日乘數法
13.6.1似然比檢驗法
13.6.2沃爾德檢驗法
13.6.3拉格朗日乘數檢驗法
13.7檢驗法之間的比較
13.8范例一則
13.9非線性約束
13.10有關檢驗方法的思考
13.10.1零假說
13.10.2備擇假說
13.10.3檢驗之統(tǒng)計量
13.10.4顯著性水平
13.10.5多重檢驗
習題
第三部分應用經濟計量建模
第14章模型之包容性
14.1導言
14.2傳統(tǒng)假說檢驗之局限
14.2.1局限之一：假說拒絕缺乏終裁力
14.2.2局限之二：理論證實缺乏確鑿力
14.3包容性與模型誤設分析
14.4包容性及其性質
14.5包容性在模型分析中的用途
14.5.1模型設定分析中的包容性
14.5.2誤設分析中的包容性
14.5.3選模分析中的包容性
14.6簡潔包容性
14.7簡例一則
14.7.1M1M2成立嗎?
14.7.2M2M1成立嗎?
14.8嵌套性與包容性
14.9線性回歸中的包容性
14.10平穩(wěn)隨機過程之包容性
14.11范例二則
14.11.1M1M2習題一例
14.11.2M2M1實例一則
14.12向量自回歸模型(VAR)之包容
14.13盧卡斯批判與超外生性之檢驗
14.13.1超外生性檢驗
14.13.2習慣行為與預期行為
14.13.3反饋模型與正饋模型之包容關系
14.14抗變性之檢驗實例
14.14.1超外生檢驗
14.14.2包容檢驗
習題
第15章應用建模補遺
15.1理論模型與計量模型的連接
15.1.1理論驅動的計量建模方法
15.1.2數據驅動的計量建模方法
15.1.3理論與數據相兼的計量建模方法
15.2范例二則
15.2.1例一：消費函數
15.2.2例二：生產函數
15.3畢洛(Pyrrho)引理
15.4啞變量
15.5季度啞變量
15.5.1季度濾波法
15.5.2季度濾波法之性質
15.5.3協(xié)整
15.6移動平均過程之逼近
15.7二階矩的模型解釋：實例一則
15.8總體與樣本的關系
習題
第16章建模實例
16.1貨幣需求理論與計量建模
16.2英國貨幣需求模型
16.2.1金融制度變更及數據特征
16.2.2聯(lián)立分析
16.2.3經P變換轉入I(O)空間內的聯(lián)立模型
16.2.4單一方程貨幣需求模型
16.2.5模型結果之經濟要點
16.3中國貨幣需求模型
16.3.1由一般貨幣需求論看轉軌中的數據特征
16.3.2由制度論看轉軌中的數據特征
16.3.3含制度因素的貨幣需求模型
16.3.4模型結果之經濟要點
16.3.5樣本數據指標說明
16.4建模分析小結
參考文獻
英文縮寫表
常用符號表
樣本數據表
索引