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內(nèi)容簡介

　　金融工程學(xué)是20世紀(jì)80年代末和90年代初在美國和英國等發(fā)達(dá)國家發(fā)展起來的一門新興的金融學(xué)科。金融工程學(xué)的主要內(nèi)容是研究金融衍生工具的定價(jià)規(guī)律、作用以及應(yīng)用策略。金融工程學(xué)將工程設(shè)計(jì)的思維引入金融領(lǐng)域，綜合地運(yùn)用概率分析。金融工程學(xué)的發(fā)展極大地豐富了金融產(chǎn)品的范圍，為不同投資者提供了適應(yīng)其風(fēng)險(xiǎn)偏好的金融產(chǎn)品，從而大大地?cái)U(kuò)展了金融市場規(guī)模。金融市場運(yùn)行效率的提高直接促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的增長。本書的宗旨是使讀者了解并掌握運(yùn)用金融衍生工具（如期權(quán)、期貨、遠(yuǎn)期合約和互換等）進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)管理的原理、策略和技術(shù)。本書的主要內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品的發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)管理過程，風(fēng)險(xiǎn)管理市場，如何運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)增加公司的價(jià)值，公司風(fēng)險(xiǎn)暴露衡量，遠(yuǎn)期合約風(fēng)險(xiǎn)管理策略，期貨風(fēng)險(xiǎn)管理策略，互換風(fēng)險(xiǎn)管理策略，期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理策略，新風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品設(shè)計(jì)，雜交證券，以及金融工程案例分析等。

作者簡介

　　門明博士美國伊利諾言伊大學(xué)（UIUC）MBA，責(zé)任對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)副教授，金融學(xué)系主任。作者多年來辛勤耕耘于金融衍生證券、金融工程學(xué)、國際投資和金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，主持了數(shù)十項(xiàng)世界銀行、聯(lián)合國工發(fā)組織和國內(nèi)外企業(yè)及政府部門的戰(zhàn)略研究、投資笄和風(fēng)險(xiǎn)管理研究項(xiàng)目。先后著有《金融衍生工具原理與應(yīng)用》、《投資與風(fēng)險(xiǎn)防范》、《涉外投資項(xiàng)目可行性研究》、《國際租賃慣例》和《國際租賃實(shí)務(wù)》等專著在國內(nèi)外專業(yè)刊物和研討會上發(fā)表了數(shù)十篇論文。

圖書目錄

第一章金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
第一節(jié) 金融工程的概念
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)日增的世界金融市場
第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)增大對公司的影響
第四節(jié) 預(yù)測者的失敗
第五節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理工具
第二章風(fēng)險(xiǎn)管理過程
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品概論
第二節(jié) 遠(yuǎn)期合約
第三節(jié) 期貨合同
第四節(jié) 互換合同
第五節(jié) 期權(quán)合同
第六節(jié) 金融建筑模塊
第三章風(fēng)險(xiǎn)管理市場
第一節(jié) 風(fēng)云變幻的金融市場
第二節(jié) 金融衍生工具的迅猛發(fā)展
第三節(jié) 金融衍生工具的使用者
第四節(jié) 金融衍生工具經(jīng)紀(jì)人
第四章風(fēng)險(xiǎn)管理對公司的增值作用
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理對公司價(jià)值的影響
第二節(jié) Modigliani－Miller定理
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理可以減少公司賦稅
第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理可以減少交易成本
第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理可以避免公司投資決策失誤
第五章公司風(fēng)險(xiǎn)暴露的測定
第一節(jié) 公司的風(fēng)險(xiǎn)圖像
第二節(jié) 公司財(cái)務(wù)報(bào)告所反映的金融價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 金融價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部度量
第四節(jié) 金融價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的外部度量
第六章遠(yuǎn)期合約風(fēng)險(xiǎn)管理策略
第一節(jié) 遠(yuǎn)期合約與表上套期保值策略的選擇
第二節(jié) 遠(yuǎn)期合約市場
第三節(jié) 利率遠(yuǎn)期合約使用者
第七章期貨風(fēng)險(xiǎn)管理策略
第一節(jié) 期貨風(fēng)險(xiǎn)管理策略概述
第二節(jié) 運(yùn)用期貨進(jìn)行套期保值
第三節(jié) 到期時(shí)間不匹配：基差風(fēng)險(xiǎn)
第四節(jié) 到期時(shí)間不匹配：條式套期保值和
滾動套期保值
第五節(jié) 資產(chǎn)不匹配：跨品種套期保值
第六節(jié) 調(diào)整保證金帳戶：“跟蹤”套期保值
第七節(jié) 管理期貨套期保值
第八章互換風(fēng)險(xiǎn)管理策略
第一節(jié) 運(yùn)用互換減少融資成本
第二節(jié) 利用互換增加貸款能力
第三節(jié) 利用互換對公司進(jìn)行套期保值
第四節(jié) 投資者利用互換進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
第五節(jié) 政府利用互換進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
第六節(jié) 用互換構(gòu)造合成金融工具
第九章期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理策略
第一節(jié) 運(yùn)用期權(quán)對公司進(jìn)行套期保值
第二節(jié) 對商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期保值
第三節(jié) 利用期權(quán)減少融資成本
第四節(jié) 運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行市場競爭
第十章期權(quán)定價(jià)模型解析
第一節(jié) B－S之前的期權(quán)定價(jià)模型
第二節(jié) Black－Scholes（B－S）模型
第三節(jié) Black模型
第四節(jié) Garman－Kohlhagen模型和 Grabbe模型
第五節(jié) Merton. Barone－Adesl和 Whaley模型及其應(yīng)用
第十一章風(fēng)險(xiǎn)管理新產(chǎn)品設(shè)計(jì)
第一節(jié) 將建筑模塊組合起來構(gòu)造新的金融工具
第二節(jié) 重新設(shè)計(jì)建筑模塊構(gòu)造新的金融工具
第三節(jié) 將建筑模塊應(yīng)用于新的基礎(chǔ)市場來構(gòu)造新的金融工具
第四節(jié) 新的金融工具帶來的新風(fēng)險(xiǎn)
第十二章雜交證券
第一節(jié) 雜交證券的發(fā)展
第二節(jié) 雜交證券分析
第三節(jié) 發(fā)行雜交證券的經(jīng)濟(jì)學(xué)原因
第十三章金融工程案例分析
第一節(jié) 識別. 測定和規(guī)避MERCK公司的貨幣風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié) 用貨時(shí)商品供應(yīng)流轉(zhuǎn)合同進(jìn)行套期保值—從Metallgescchaft公司吸取的教訓(xùn)
第三節(jié) 巨星隕落——巴林銀行倒閉
第四節(jié) 巴林事件啟示錄——內(nèi)部管理混亂使禍起蕭墻